Сравнение RSEAX с TANDX
RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RSEAX returned 10.32%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEAX charges 0.99%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEAX показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
RSEAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.08%
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSEAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 9.71% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 15.28% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between RSEAX and TANDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between RSEAX and TANDX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
RSEAX
TANDX
Сравнение RSEAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.74 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.98 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | -2.30 | +14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -1.70 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и TANDX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -93.93% | +59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -16.13% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -93.93% | +68.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -93.93% | +66.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -93.93% | +93.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -20.25% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 6.85% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и TANDX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.18% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 9.26% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 595.57% | -577.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 496.55% | -477.69% |
Сравнение комиссий RSEAX и TANDX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и TANDX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 10.66% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSEAX and TANDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEAX has higher volatility (2.75%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, RSEAX dropped -34.37% vs TANDX's -93.93%.
RSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEAX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор