Сравнение RSEAX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEAX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | -4.88% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 11.83% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
RSEAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.67%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEAX и SVPFX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
RSEAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
RSEAX
SVPFX
Сравнение RSEAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEAX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.61 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.32 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RSEAX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и SVPFX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 12.42% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и SVPFX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -6.37% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -5.22% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -0.35% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.99% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.98% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и SVPFX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 0.85% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 1.37% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 8.01% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 5.59% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 5.59% | +13.27% |