PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEAX с RMYYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) and RMYYX (Russell Investments Multi-Strategy Income Fund) are both mutual funds - RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RMYYX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RSEAX returned 13.08%/yr vs 5.18%/yr for RMYYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEAX charges 0.99%/yr vs 0.57%/yr for RMYYX.

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEAX показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у RMYYX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 13.08% против 5.18% соответственно.

RSEAX

1 день
-0.16%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.33%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.08%

RMYYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.32%
1 год
13.78%
3 года*
10.25%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEAX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		9.71%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.53%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Correlation

The correlation between RSEAX and RMYYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between RSEAX and RMYYX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RELVX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с REAYX

Доходность на риск

RSEAX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXRMYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.53

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.68

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.45

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

9.17

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMYYX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и RMYYX

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и RMYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEAXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-21.79%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-5.65%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-7.56%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-21.75%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-21.79%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.29%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.68%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и RMYYX

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEAXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.62%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

4.40%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

5.48%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

8.87%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

8.61%

+10.25%

Сравнение комиссий RSEAX и RMYYX

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и RMYYX

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности RMYYX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		3.95%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.66%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

RSEAX and RMYYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEAX has higher volatility (2.75%) compared to RMYYX (1.62%). In terms of maximum drawdown, RSEAX dropped -34.37% vs RMYYX's -21.79%.

RMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEAX и RMYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор