Сравнение RSDE с XBAP
RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. RSDE is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, RSDE returned 13.28% vs 14.05% for XBAP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности RSDE и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSDE показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.89%.
RSDE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSDE и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 8.25% | 8.96% | 0.33% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.89% | 13.38% | 0.22% |
Correlation
The correlation between RSDE and XBAP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between RSDE and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSDE vs. XBAP — Ранг доходности на риск
RSDE
XBAP
Сравнение RSDE c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSDE | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.01 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 10.89 | -8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 59.28 | -49.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSDE и XBAP
Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSDE | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -14.57% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -1.30% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.71% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.24% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDE и XBAP
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что RSDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSDE | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.05% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 3.00% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 3.57% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 9.98% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 9.78% | +0.94% |
Сравнение комиссий RSDE и XBAP
RSDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDE и XBAP
Ни RSDE, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSDE and XBAP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSDE has higher volatility (1.36%) compared to XBAP (1.05%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, XBAP leads with 14.05% vs 13.28% for RSDE. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.05% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
RSDE and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSDE и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор