PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDE с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDE с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - RSDE is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Equal Weight, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 17.80% for FSEP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSDE и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и FSEP

2026 (YTD)20252024
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		6.37%8.96%-0.25%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%-0.81%

Correlation

The correlation between RSDE and FSEP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between RSDE and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с APXMRSDE с COMTRSDE с TMARRSDE с KAPRRSDE с EAPRRSDE с BGLD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

RSDE vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDEFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.38

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.43

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.18

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

16.07

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDE vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDEFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.10

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RSDE и FSEP

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDEFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-13.79%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-5.62%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.13%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и FSEP

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что RSDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDEFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

5.79%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

7.51%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

10.79%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

10.54%

+0.48%

Сравнение комиссий RSDE и FSEP

И RSDE, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и FSEP

Ни RSDE, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RSDE and FSEP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSDE has higher volatility (1.38%) compared to FSEP (1.13%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs FSEP's -13.79%.

On 1-year performance, FSEP leads with 17.80% vs 13.68% for RSDE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSEP has performed better with a 17.80% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSDE and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.

RSDE and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RSDE is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. RSDE tracks S&P 500 Equal Weight, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор