PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDE с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDE с FBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. RSDE is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 19.74% for FBUF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности RSDE и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и FBUF

2026 (YTD)20252024
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		6.37%8.96%-0.25%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.54%14.01%-0.82%

Correlation

The correlation between RSDE and FBUF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between RSDE and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с APXMRSDE с COMTRSDE с TMARRSDE с KAPRRSDE с EAPRRSDE с BGLD
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

RSDE vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDEFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.65

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.58

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.53

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

15.78

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDE vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDEFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.65

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.48

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RSDE и FBUF

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, примерно равная максимальной просадке FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDEFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-11.09%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-5.61%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.37%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и FBUF

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что RSDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDEFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

5.37%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

7.48%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

9.54%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

9.54%

+1.48%

Сравнение комиссий RSDE и FBUF

RSDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и FBUF

RSDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.62%0.64%0.54%
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSDE and FBUF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSDE has higher volatility (1.38%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.74% vs 13.68% for RSDE. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.74% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.

FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for RSDE.

They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор