PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDE с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDE с DDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from FT Vest - RSDE tracks the S&P 500 Equal Weight while DDEC tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 16.29% for DDEC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSDE и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью 5.12%.

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и DDEC

2026 (YTD)20252024
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		6.37%8.96%-0.25%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%12.33%-0.72%

Correlation

The correlation between RSDE and DDEC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between RSDE and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с APXMRSDE с COMTRSDE с TMARRSDE с KAPRRSDE с EAPRRSDE с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD

Доходность на риск

RSDE vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDEDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.83

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.17

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.92

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

19.73

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDE vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDEDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.83

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.26

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RSDE и DDEC

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDEDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-10.22%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-4.18%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.87%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.83%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и DDEC

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что RSDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDEDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.86%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

4.36%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

5.78%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

7.02%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

6.87%

+4.15%

Сравнение комиссий RSDE и DDEC

И RSDE, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и DDEC

Ни RSDE, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RSDE and DDEC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSDE has higher volatility (1.38%) compared to DDEC (0.86%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs DDEC's -10.22%.

On 1-year performance, DDEC leads with 16.29% vs 13.68% for RSDE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.29% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSDE and DDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.

RSDE and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RSDE tracks S&P 500 Equal Weight, while DDEC tracks S&P 500.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор