PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с JUNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с JUNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while JUNW is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 10.07% for JUNW. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.74%/yr for JUNW.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и JUNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у JUNW с доходностью 3.30%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUNW

1 день
0.15%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.00%
1 год
10.07%
3 года*
10.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и JUNW

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
JUNW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF		3.30%11.18%3.13%

Correlation

The correlation between RSBY and JUNW is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.20

The correlation between RSBY and JUNW shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSBY и JUNW

Секторы
RSBY
JUNW

Технологии

53.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

3.1%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

RSBY
53.7%
JUNW
36.2%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
JUNW
10.9%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
JUNW
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
JUNW
4.9%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
JUNW
8.4%

Промышленность

RSBY
3.1%
JUNW
8.1%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
JUNW
2.3%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
JUNW
1.8%

Энергетика

RSBY
0.6%
JUNW
3.5%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
JUNW
11.9%

Недвижимость

RSBY
0.1%
JUNW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с JUNW:
JUNW с LJULJUNW с AIOOJUNW с FBUFJUNW с PBOGJUNW с PMMYJUNW с BNOJUNW с OCTB

Доходность на риск

RSBY vs. JUNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JUNW
Ранг доходности на риск JUNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c JUNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYJUNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.82

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.42

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.38

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

26.87

-21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. JUNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа JUNW равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и JUNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYJUNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.82

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.73

-1.93

Просадки

Сравнение просадок RSBY и JUNW

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки JUNW в -8.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и JUNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYJUNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-8.57%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-2.31%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.04%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-0.54%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.38%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и JUNW

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYJUNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.36%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

2.73%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

3.58%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

6.41%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

6.41%

+7.13%

Сравнение комиссий RSBY и JUNW

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JUNW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и JUNW

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как JUNW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JUNW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and JUNW have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (2.10%) compared to JUNW (0.36%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs JUNW's -8.57%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 10.07% for JUNW. On fees, JUNW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JUNW has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUNW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for JUNW.

RSBY is categorized as Multistrategy, while JUNW is Defined Outcome. They also come from different issuers: Return Stacked and Allianz. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.74% for JUNW.

JUNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и JUNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор