PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с DTLA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. RSBT is actively managed, while DTLA.L is passively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.21%/yr vs -1.20%/yr for DTLA.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.86%.

RSBT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
23.51%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.30%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и DTLA.L

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.42%10.31%-2.90%-11.85%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.86%4.49%-6.90%-3.30%

Correlation

The correlation between RSBT and DTLA.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

RSBT vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSBTDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.34

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.55

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.45

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

1.12

+7.99

RSBT vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSBT и DTLA.L

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-48.41%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.50%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.57%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-40.40%

+36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-24.06%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.00%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и DTLA.L

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.33%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

6.74%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

10.03%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.95%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

14.79%

-0.91%

Сравнение комиссий RSBT и DTLA.L

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и DTLA.L

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and DTLA.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while DTLA.L is Government Bonds. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.07% for DTLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор