PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBA с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

RSBA и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBA и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBA и RSSY

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.72%7.73%-0.04%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

RSBA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSSTRSBA с JAAARSBA с RSBTRSBA с RSBYRSBA с VOORSBA с SHY
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий RSBA и RSSY

RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

RSBA vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBARSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.23

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.74

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.40

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBARSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.23

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.37

+0.67

Корреляция

Корреляция между RSBA и RSSY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и RSSY

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.39%3.37%0.01%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSBA и RSSY

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBARSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-29.57%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-16.91%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.35%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-8.02%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.33%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и RSSY

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBARSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.16%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

10.95%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

21.54%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

18.91%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

18.91%

-13.73%