Сравнение RSBA с RSSY
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked, while RSSY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs 47.81% for RSSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RSBA charges 0.96%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.45%.
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBA и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 7.73% | -0.04% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | -3.52% | -0.64% |
Correlation
The correlation between RSBA and RSSY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. RSSY — Ранг доходности на риск
RSBA
RSSY
Сравнение RSBA c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.65 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.53 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 22.39 | -17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.63 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и RSSY
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -29.57% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -7.36% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.16% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -7.37% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.14% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и RSSY
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.30% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.92% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 13.28% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 18.35% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 18.35% | -13.27% |
Сравнение комиссий RSBA и RSSY
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и RSSY
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности RSSY в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and RSSY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSY has higher volatility (2.30%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 47.81% vs 4.65% for RSBA. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 47.81% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.54% for RSSY.
RSBA is categorized as Leveraged Bonds, while RSSY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор