PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRRRX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRRRX с HLRRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).

RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RRRRX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRRRX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		4.83%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		3.42%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, RRRRX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у HLRRX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции RRRRX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.97% соответственно.

RRRRX

1 день
0.55%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.21%
1 год
2.37%
3 года*
6.64%
5 лет*
3.24%
10 лет*
5.14%

HLRRX

1 день
-2.09%
1 месяц
-5.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
0.30%
1 год
-2.55%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.59%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с VNQRRRRX с FSRNXRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с CREMXRRRRX с FSREX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с GRIFXHLRRX с FIKMXHLRRX с REACXHLRRX с FIKLXHLRRX с IVRSXHLRRX с BRIIX

Сравнение комиссий RRRRX и HLRRX

RRRRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.

HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

RRRRX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRRRX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRRRXHLRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.12

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

-0.06

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.14

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

-0.37

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRRRX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRRRX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа HLRRX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRRRX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRRRXHLRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между RRRRX и HLRRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRRRX и HLRRX

Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HLRRX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.42%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		7.76%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Просадки

Сравнение просадок RRRRX и HLRRX

Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и HLRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRRRXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-62.78%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.67%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-28.99%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-48.13%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-12.82%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-8.52%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.36%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RRRRX и HLRRX

DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) имеют волатильность 4.64% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRRRXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.56%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.11%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.74%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.56%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

20.82%

-0.18%