PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPAX с BIIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and BIIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, RRPAX returned 2.91%/yr vs 2.80%/yr for BIIPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RRPAX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for BIIPX.

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 1.87%.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.58%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.98%

BIIPX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.47%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPAX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		1.97%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		1.87%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Correlation

The correlation between RRPAX and BIIPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between RRPAX and BIIPX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с FSPWXRRPAX с TIILXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с FSTZX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с FFNYXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с VCTPX

Доходность на риск

RRPAX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXBIIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.03

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.96

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

3.76

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

16.23

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIIPX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.12

-0.60

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и BIIPX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и BIIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPAXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-6.46%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.22%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-1.22%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-6.46%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-1.08%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.28%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и BIIPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.58%, в то время как у iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPAXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.21%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.67%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

2.27%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

3.11%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.64%

+0.06%

Сравнение комиссий RRPAX и BIIPX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и BIIPX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BIIPX в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		4.59%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		3.92%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RRPAX and BIIPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIIPX has higher volatility (1.21%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs BIIPX's -6.46%.

RRPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPAX и BIIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор