PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPAX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRPAX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RRPAX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRPAX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, RRPAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.90%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с BKIPXRRPAX с DFAAXRRPAX с TIILXRRPAX с FFNYXRRPAX с VTIPXRRPAX с VIPIX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с FFNYXBIIPX с IPBAX

Сравнение комиссий RRPAX и BIIPX

RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

RRPAX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPAX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPAXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.54

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.59

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

4.06

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

11.31

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPAX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIIPX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPAX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPAXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.10

-0.59

Корреляция

Корреляция между RRPAX и BIIPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPAX и BIIPX

Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BIIPX в 3.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RRPAX и BIIPX

Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RRPAXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-6.46%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-6.46%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.51%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.09%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.40%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPAX и BIIPX

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRPAXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.28%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

2.53%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

3.07%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

2.63%

+0.06%