Сравнение RRL.AX с VOO
RRL.AX (Regis Resources Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RRL.AX returned 9.19%/yr vs 15.88%/yr for VOO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RRL.AX и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RRL.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RRL.AX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции RRL.AX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.19% против 15.88% соответственно.
RRL.AX
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -17.04%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 44.19%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 9.19%
VOO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам RRL.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRL.AX Regis Resources Limited | -17.04% | 198.99% | 16.97% | 5.83% | 6.97% | -44.40% | -10.65% | -7.44% | 16.62% | 50.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Correlation
The correlation between RRL.AX and VOO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRL.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RRL.AX
VOO
Сравнение RRL.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Resources Limited (RRL.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRL.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.44 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 4.06 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRL.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.62 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.11 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок RRL.AX и VOO
Максимальная просадка RRL.AX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRL.AX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRL.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -24.78% | -75.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.58% | -11.29% | -28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -17.50% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -21.45% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.72% | -24.78% | -52.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -1.40% | -96.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.44% | -3.73% | -73.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 3.99% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRL.AX и VOO
Regis Resources Limited (RRL.AX) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что RRL.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRL.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 2.28% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 7.59% | +32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 10.08% | +42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.17% | 14.51% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 16.29% | +27.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRL.AX и VOO
Дивидендная доходность RRL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRL.AX Regis Resources Limited | 3.25% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 3.52% | 4.28% | 3.69% | 3.31% | 3.49% | 4.38% | 2.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RRL.AX and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RRL.AX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор