Сравнение RR.L с WM
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RR.L in Aerospace & Defense, WM in Waste Management. Over the past 10 years, RR.L returned 20.40%/yr vs 16.24%/yr for WM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 20.40% против 16.24% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 105.32%
- 5 лет*
- 64.21%
- 10 лет*
- 20.40%
WM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам RR.L и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 10.05% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
WM Waste Management, Inc. | 2.17% | 2.63% | 16.28% | 10.39% | 6.86% | 45.18% | 2.37% | 25.49% | 11.57% | 13.70% |
Correlation
The correlation between RR.L and WM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between RR.L and WM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.87B
WM:
$87.41B
RR.L:
£0.99
WM:
$6.91
RR.L:
12.71
WM:
31.28
RR.L:
0.03
WM:
2.56
RR.L:
2.65
WM:
3.44
RR.L:
38.84
WM:
8.72
RR.L:
£40.12B
WM:
$25.41B
RR.L:
£10.12B
WM:
$5.61B
RR.L:
£9.20B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. WM — Ранг доходности на риск
RR.L
WM
Сравнение RR.L c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.26 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | -0.53 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.20 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.65 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и WM
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки WM в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -30.43% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -14.88% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -18.24% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -21.17% | -33.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -26.92% | -62.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -9.57% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -7.06% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 7.39% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и WM
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.65% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 14.98% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 20.04% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 19.43% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 20.79% | +27.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и WM
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и WM
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and WM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор