PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RR.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RR.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RR.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		4.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%30.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.07%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%
Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.21% против 14.89% соответственно.

RR.L

1 день
6.63%
1 месяц
-10.86%
С начала года
4.96%
6 месяцев
2.55%
1 год
56.81%
3 года*
101.66%
5 лет*
62.18%
10 лет*
19.21%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.29%
1 год
14.57%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RR.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.79

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.22

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.30

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.35

5.24

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.79

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.90

-0.68

Корреляция

Корреляция между RR.L и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и VOO

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%2.99%1.75%4.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RR.L и VOO

Максимальная просадка RR.L за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RR.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-33.99%

-55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-11.98%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-24.52%

-30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-33.99%

-55.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-5.55%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.26%

-3.72%

-35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.55%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и VOO

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RR.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

4.52%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

9.42%

+13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.11%

18.52%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

15.81%

+25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

18.11%

+30.06%