PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and V (Visa Inc.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 16.56%/yr for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.45% против 16.56% соответственно.

RR.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.96%
6 месяцев
14.23%
1 год
43.48%
3 года*
104.71%
5 лет*
62.63%
10 лет*
20.45%

V

1 день
0.00%
1 месяц
3.94%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-0.72%
1 год
-10.68%
3 года*
11.76%
5 лет*
8.88%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		9.96%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
V
Visa Inc.		-6.43%3.80%24.46%19.99%8.08%0.63%13.68%37.87%23.39%34.45%

Correlation

The correlation between RR.L and V is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.19

The correlation between RR.L and V shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RR.L:

£0.99

V:

$15.24

Коэффициент P/E

RR.L:

12.70

V:

20.98

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

V:

1.29

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Visa Inc.

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

RR.L vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.47

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.54

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.57

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

-1.04

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.47

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.40

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Просадки

Сравнение просадок RR.L и V

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-35.88%

-54.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-18.64%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-22.15%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-22.15%

-32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-28.74%

-60.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-15.09%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-6.93%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

10.33%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и V

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

6.00%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

18.03%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

22.91%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

22.35%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

24.57%

+24.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и V

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
11.23B
(RR.L) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, V значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
27.4%
-79.3%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and V have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор