Сравнение RR.L с MA
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 19.32%/yr for MA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.83%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 20.45% против 19.32% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
MA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 19.32%
Сравнение доходности по годам RR.L и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
MA Mastercard Incorporated | -13.82% | 1.27% | 26.34% | 17.24% | 8.92% | 2.12% | 16.66% | 53.10% | 32.74% | 34.91% |
Correlation
The correlation between RR.L and MA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between RR.L and MA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
MA:
$433.70B
RR.L:
£0.99
MA:
$17.28
RR.L:
12.70
MA:
28.11
RR.L:
0.03
MA:
1.64
RR.L:
2.65
MA:
12.90
RR.L:
38.81
MA:
64.52
RR.L:
£40.12B
MA:
$33.94B
RR.L:
£10.12B
MA:
$26.70B
RR.L:
£9.20B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. MA — Ранг доходности на риск
RR.L
MA
Сравнение RR.L c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.74 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | -1.54 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.66 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.34 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и MA
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки MA в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -50.00% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -20.39% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -22.74% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -22.74% | -32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -34.11% | -55.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -19.06% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -7.73% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 9.84% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и MA
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 6.57% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 18.25% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 23.02% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 23.45% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 26.87% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и MA
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и MA
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and MA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор