PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с FICO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RR.L returned 20.40%/yr vs 26.76%/yr for FICO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.05%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 20.40% против 26.76% соответственно.

RR.L

1 день
-0.25%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.05%
6 месяцев
16.70%
1 год
43.59%
3 года*
105.32%
5 лет*
64.21%
10 лет*
20.40%

FICO

1 день
0.00%
1 месяц
3.22%
С начала года
-32.05%
6 месяцев
-35.48%
1 год
-35.03%
3 года*
11.44%
5 лет*
19.63%
10 лет*
26.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		10.05%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.05%-21.13%74.03%84.74%54.44%-14.34%32.39%92.74%29.30%17.41%

Correlation

The correlation between RR.L and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.18

The correlation between RR.L and FICO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£105.87B

FICO:

$28.67B

EPS

RR.L:

£0.99

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

RR.L:

12.71

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

RR.L:

2.65

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

RR.L vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR.LFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.70

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.81

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.68

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

-1.33

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR.L vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR.LFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.70

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.50

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RR.L и FICO

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки FICO в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-64.75%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-51.61%

+32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-63.85%

+42.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-63.85%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-63.85%

-25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-55.02%

+47.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-13.81%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

26.39%

-19.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и FICO

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 11.70%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

12.65%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

39.22%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.95%

50.65%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

39.68%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.58%

37.62%

+10.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и FICO

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
691.68M
(RR.L) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBp, FICO значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
27.4%
86.8%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор