PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с AXP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and AXP (American Express Company) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 20.49%/yr for AXP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как AXP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RR.L имеют среднегодовую доходность 20.98%, а акции AXP немного отстают с 20.49%.

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
8.55%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
48.66%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%

AXP

1 день
2.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-14.68%
1 год
12.11%
3 года*
21.90%
5 лет*
17.22%
10 лет*
20.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
AXP
American Express Company		-11.11%17.02%63.12%22.24%2.36%38.18%-4.05%27.48%3.15%24.44%

Correlation

The correlation between RR.L and AXP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.28

The correlation between RR.L and AXP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£109.90B

AXP:

$223.25B

EPS

RR.L:

£0.99

AXP:

$16.23

Коэффициент P/E

RR.L:

13.19

AXP:

20.06

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

AXP:

1.71

Коэффициент P/S

RR.L:

2.75

AXP:

2.73

Коэффициент P/B

RR.L:

40.32

AXP:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

AXP:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

AXP:

$68.81B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

AXP:

$18.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

American Express Company

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

RR.L vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.46

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.76

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.52

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

1.07

+5.95

RR.L vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и AXP

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки AXP в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-76.60%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-23.44%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-31.09%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-31.09%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-43.64%

-45.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-15.11%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-12.52%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

11.29%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и AXP

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

6.87%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

20.07%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

26.41%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

28.80%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

31.54%

+17.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и AXP

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AXP в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
11.72B
20.88B
(RR.L) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBP, AXP значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
27.4%
84.6%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and AXP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор