Сравнение RQEIX с HCYAX
RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) and HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, RQEIX returned 6.27%/yr vs 5.37%/yr for HCYAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RQEIX charges 1.80%/yr vs 1.12%/yr for HCYAX.
Доходность
Сравнение доходности RQEIX и HCYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQEIX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у HCYAX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции RQEIX превзошли акции HCYAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 5.37% соответственно.
RQEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.27%
HCYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам RQEIX и HCYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 9.19% | 14.97% | 15.35% | 20.27% | -17.06% | -8.45% | 14.11% | 7.53% | -6.02% | 11.94% |
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 2.47% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
Correlation
The correlation between RQEIX and HCYAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between RQEIX and HCYAX shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQEIX vs. HCYAX — Ранг доходности на риск
RQEIX
HCYAX
Сравнение RQEIX c HCYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQEIX | HCYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 1.98 | +6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 8.11 | +12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQEIX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 1.91 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RQEIX и HCYAX
Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки HCYAX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и HCYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQEIX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -25.70% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -5.14% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -7.73% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -13.90% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -25.70% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -3.25% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.25% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQEIX и HCYAX
RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQEIX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.37% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 4.15% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 5.32% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 6.39% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 8.10% | +7.93% |
Сравнение комиссий RQEIX и HCYAX
RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии HCYAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQEIX и HCYAX
Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности HCYAX в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.40% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 13.56% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RQEIX and HCYAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQEIX has higher volatility (3.44%) compared to HCYAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, RQEIX dropped -33.25% vs HCYAX's -25.70%.
RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQEIX и HCYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор