PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQEIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQEIX с AQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, RQEIX returned 6.21%/yr vs 8.51%/yr for AQRIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RQEIX charges 1.80%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.

Доходность

Сравнение доходности RQEIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQEIX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции RQEIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.51% соответственно.

RQEIX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.77%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.21%

AQRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.22%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQEIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		8.58%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%7.53%-6.02%11.94%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.05%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Correlation

The correlation between RQEIX and AQRIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.50

The correlation between RQEIX and AQRIX shifts across timeframes, from 0.50 (10 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RESQ Dynamic Allocation Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с RQIIXRQEIX с ABRZXRQEIX с ICSIXRQEIX с HSTRXRQEIX с QEVOXRQEIX с COTZX
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX

Доходность на риск

RQEIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQEIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQEIXAQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.38

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
3.28

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.75

3.06

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

13.03

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQEIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQEIX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа AQRIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQEIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQEIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.38

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.80

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RQEIX и AQRIX

Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и AQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQEIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-19.37%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-7.48%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-11.05%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-19.37%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-19.37%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.68%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-4.82%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.75%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RQEIX и AQRIX

RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQEIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.82%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

7.62%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

9.62%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

10.68%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

9.79%

+6.24%

Сравнение комиссий RQEIX и AQRIX

RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQEIX и AQRIX

Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности AQRIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.50%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		13.64%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RQEIX and AQRIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQEIX has higher volatility (3.50%) compared to AQRIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, RQEIX dropped -33.25% vs AQRIX's -19.37%.

RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQEIX и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор