PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с FXIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).

RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RPV и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и FXIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		-0.93%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.38% соответственно.

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

FXIFX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.84%
1 год
13.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с MGVRPV с VOORPV с VONV
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILXFXIFX с FBALX

Сравнение комиссий RPV и FXIFX

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Доходность на риск

RPV vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVFXIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.95

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.87

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.25

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между RPV и FXIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и FXIFX

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FXIFX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.37%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Просадки

Сравнение просадок RPV и FXIFX

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и FXIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPVFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-23.90%

-51.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-7.46%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-23.28%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-23.90%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.68%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.63%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.69%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и FXIFX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPVFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.06%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.09%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

10.21%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

10.31%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

11.23%

+10.74%