PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIXRPTTX с FAMVXRPTTX с FSMAXRPTTX с MMGPXRPTTX с PRNHX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий RPTTX и LSHAX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Доходность на риск

RPTTX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.17

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.53

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.22

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

0.34

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между RPTTX и LSHAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и LSHAX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и LSHAX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-69.03%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-37.04%

+22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-45.79%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-14.39%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-21.93%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

24.26%

-19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и LSHAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) составляет 7.24%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.79%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

27.10%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

40.80%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

33.69%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

30.16%

-8.00%