PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPTIX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPTIX с VLEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPTIX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RPTIX charges 0.63%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.

Доходность

Сравнение доходности RPTIX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RPTIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
3.07%
1 год
6.01%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.05%
10 лет*
9.88%

VLEQX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPTIX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		3.07%3.79%9.48%20.42%-22.39%15.07%24.31%31.69%-1.99%24.97%
VLEQX
Villere Equity Fund		3.58%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Correlation

The correlation between RPTIX and VLEQX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between RPTIX and VLEQX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с RPTIX:
RPTIX с QRSVXRPTIX с FMDERPTIX с TRAIXRPTIX с HAMVXRPTIX с MMGPXRPTIX с FSMAXRPTIX с FMDGX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с MGOYXVLEQX с VILLXVLEQX с MEFAX

Доходность на риск

RPTIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTIX
Ранг доходности на риск RPTIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPTIXVLEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

—

—

RPTIX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPTIX и VLEQX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPTIXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPTIX и VLEQX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPTIXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

—

—

Сравнение комиссий RPTIX и VLEQX

RPTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTIX и VLEQX

Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		6.25%6.45%10.24%6.48%2.59%10.67%4.54%5.41%12.28%8.18%3.60%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		13.57%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

RPTIX and VLEQX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPTIX и VLEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор