PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

RPTIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTIX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		-4.05%10.68%9.48%20.42%-22.39%15.07%24.31%31.69%-1.99%24.97%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RPTIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции RPTIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.73% соответственно.

RPTIX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
3.47%
1 год
14.09%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.29%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с RPTIX:
RPTIX с QRSVXRPTIX с FMDERPTIX с HAMVXRPTIX с TRAIXRPTIX с MMGPXRPTIX с FMDGXRPTIX с FSMAX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий RPTIX и TGFRX

RPTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Доходность на риск

RPTIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTIX
Ранг доходности на риск RPTIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.93

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.48

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между RPTIX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTIX и TGFRX

Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		13.31%12.77%10.24%6.48%2.59%10.67%4.54%5.41%12.28%8.18%3.60%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPTIX и TGFRX

Максимальная просадка RPTIX за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-95.35%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-16.01%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-95.35%

+63.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

-95.35%

+59.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-92.38%

+84.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-31.67%

+24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.24%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTIX и TGFRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) составляет 5.73%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что RPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

12.37%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

24.40%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

35.36%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

793.45%

-774.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

561.16%

-542.38%