PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPSIX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPSIX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPSIX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		-0.52%11.58%4.22%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-1.13%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

RPSIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.42%
3 года*
6.76%
5 лет*
2.61%
10 лет*
3.91%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с DODIXRPSIX с PBDIXRPSIX с PRCIXRPSIX с VOORPSIX с PRHYXRPSIX с TRBUXRPSIX с PRSIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий RPSIX и FZILX

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

RPSIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPSIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPSIXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.74

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.22

2.32

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.44

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

9.45

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPSIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPSIXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.74

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.49

+1.00

Корреляция

Корреляция между RPSIX и FZILX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и FZILX

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		9.09%8.95%5.23%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и FZILX

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPSIXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-34.37%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-11.24%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-29.87%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-8.57%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-6.80%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.90%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и FZILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPSIXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

7.90%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

11.25%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

16.44%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

15.33%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

17.30%

-12.77%