PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и HFCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-22.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPMAX показывает доходность 1.54%, а HFCGX немного ниже – 1.53%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий RPMAX и HFCGX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.64

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

3.90

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между RPMAX и HFCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и HFCGX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и HFCGX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-62.35%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.38%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-26.30%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.13%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-15.32%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.13%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и HFCGX

Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.03%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.24%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.58%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

24.54%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

25.79%

-2.89%