Сравнение RPLCX с VLMIX
RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund) and VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both Long-Term Bond funds. Over the past 5 years, RPLCX returned -3.61%/yr vs 5.95%/yr for VLMIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RPLCX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for VLMIX.
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и VLMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VLMIX с доходностью 0.44%.
RPLCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- -1.77%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 1.67%
VLMIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPLCX и VLMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.12% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 3.50% |
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.44% | 1.01% | 7.83% | 22.39% | -9.40% | 20.12% | 20.25% | 35.69% | 4.91% | 7.31% |
Correlation
The correlation between RPLCX and VLMIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.12 |
Over the past year, RPLCX and VLMIX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPLCX vs. VLMIX — Ранг доходности на риск
RPLCX
VLMIX
Сравнение RPLCX c VLMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPLCX | VLMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.05 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 0.14 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и VLMIX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке VLMIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и VLMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPLCX | VLMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -35.47% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -11.77% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -17.59% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -21.85% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -6.83% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.83% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.30% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и VLMIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPLCX | VLMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.64% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 10.09% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 13.50% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 16.88% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 18.62% | -8.05% |
Сравнение комиссий RPLCX и VLMIX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLMIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и VLMIX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VLMIX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 5.03% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 2.13% | 2.14% | 1.21% | 0.22% | 7.46% | 8.18% | 8.10% | 1.63% | 5.11% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPLCX and VLMIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLMIX has higher volatility (2.64%) compared to RPLCX (2.05%). In terms of maximum drawdown, RPLCX dropped -35.21% vs VLMIX's -35.47%.
RPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPLCX и VLMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор