PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с SLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPLCX с SLDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX).

RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и SLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и SLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.38%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SLDAX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции RPLCX превзошли акции SLDAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.82% соответственно.

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

SLDAX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.88%
1 год
2.45%
3 года*
1.66%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с PLRIXRPLCX с LDRAXRPLCX с SBIFX
Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с LDRAXSLDAX с PTCIXSLDAX с DEEIXSLDAX с SPIIX

Сравнение комиссий RPLCX и SLDAX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.

RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

RPLCX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXSLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.35

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.52

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.72

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. SLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLDAX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и SLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXSLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между RPLCX и SLDAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и SLDAX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SLDAX в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.71%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и SLDAX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и SLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPLCXSLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-36.12%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-5.22%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-35.17%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-36.12%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-21.38%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-10.49%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.22%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и SLDAX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) имеют волатильность 3.35% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPLCXSLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.32%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

5.13%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

8.67%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

12.17%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.27%

-0.68%