PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPIEX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIEX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIEX и APFPX


2026 (YTD)2025202420232022
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
-0.96%7.23%5.38%-4.51%-0.57%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, RPIEX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.


RPIEX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.38%
3 года*
1.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.06%

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Сравнение комиссий RPIEX и APFPX

RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.


Доходность на риск

RPIEX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIEX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIEXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

4.93

-3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

7.15

-5.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.24

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

7.19

-5.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

37.83

-32.36

RPIEX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIEX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIEX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPIEXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

4.93

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

3.71

-3.19

Корреляция

Корреляция между RPIEX и APFPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIEX и APFPX

Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности APFPX в 4.92%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
10.75%10.00%4.95%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIEX и APFPX

Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и APFPX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPIEXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-2.10%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.73%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.09%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.25%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIEX и APFPX

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPIEXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

1.86%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

2.64%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

2.75%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

2.75%

+1.40%