Сравнение RPIDX с USD=X
RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, RPIDX returned 4.43%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности RPIDX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPIDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам RPIDX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.51% | 9.74% | 9.92% | 4.72% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIDX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
RPIDX
USD=X
Сравнение RPIDX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIDX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RPIDX и USD=X
Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | 0.00% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | 0.00% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.00% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIDX и USD=X
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.00% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.00% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 0.00% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 0.00% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 0.00% | +4.79% |
Часто задаваемые вопросы
RPIDX has higher volatility (0.70%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, RPIDX dropped -19.95% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для RPIDX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор