PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.58% соответственно.

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MFWIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий RPGEX и SSGLX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

RPGEX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.56

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.12

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.00

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

7.90

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.56

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между RPGEX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и SSGLX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и SSGLX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-35.88%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.22%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-30.08%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-35.88%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-10.87%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.32%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.84%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и SSGLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) составляет 5.64%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.44%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.02%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.49%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.49%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.15%

+1.85%