Сравнение RPGAX с USD=X
RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) is Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, RPGAX returned 8.21%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPGAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.21%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам RPGAX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.32% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPGAX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
RPGAX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RPGAX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPGAX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и USD=X
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPGAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | 0.00% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | 0.00% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | 0.00% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | 0.00% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | 0.00% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | 0.00% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.00% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и USD=X
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPGAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 0.00% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.00% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 0.00% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 0.00% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 0.00% | +10.26% |
Часто задаваемые вопросы
RPGAX has higher volatility (3.41%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для RPGAX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор