Сравнение RPGAX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPGAX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции HRLYX немного впереди с 7.85%.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и HRLYX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
RPGAX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
RPGAX
HRLYX
Сравнение RPGAX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.80 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.65 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.42 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 21.19 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.80 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.28 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и HRLYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и HRLYX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и HRLYX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -45.58% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -7.49% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -16.86% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -36.82% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | 0.00% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -14.53% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.21% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и HRLYX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.01% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.51% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 9.12% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 10.90% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.84% | -2.63% |