Сравнение RPFRX с FARCX
RPFRX (Davis Real Estate Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, RPFRX returned 4.04%/yr vs 5.89%/yr for FARCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RPFRX charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и FARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции RPFRX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.89% соответственно.
RPFRX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 4.04%
FARCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам RPFRX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 11.46% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 16.24% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Correlation
The correlation between RPFRX and FARCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1995 г. | 0.96 |
The correlation between RPFRX and FARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPFRX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
RPFRX
FARCX
Сравнение RPFRX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPFRX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.18 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.16 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и FARCX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и FARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPFRX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -70.62% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -7.83% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.20% | -17.59% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -31.77% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -41.05% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | 0.00% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -10.43% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.42% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и FARCX
Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 4.87% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPFRX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.12% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.03% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.55% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.39% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.20% | +0.95% |
Сравнение комиссий RPFRX и FARCX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и FARCX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FARCX в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 5.01% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
RPFRX Davis Real Estate Fund | 6.63% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RPFRX and FARCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FARCX has higher volatility (5.12%) compared to RPFRX (4.87%). In terms of maximum drawdown, RPFRX dropped -75.01% vs FARCX's -70.62%.
FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPFRX и FARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор