Сравнение RPFRX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFRX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | -1.44% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции RPFRX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 3.07% против 4.31% соответственно.
RPFRX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 3.07%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFRX и CRARX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
RPFRX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
RPFRX
CRARX
Сравнение RPFRX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFRX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.13 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.28 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.26 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.02 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFRX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.13 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RPFRX и CRARX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и CRARX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.31% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и CRARX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFRX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -72.66% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.25% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -35.43% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -45.19% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -13.38% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -12.61% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.07% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и CRARX
Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFRX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.16% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.01% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.89% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.98% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.29% | -0.19% |