PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.01% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий RPFCX и PUDZX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.65

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.45

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

13.65

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между RPFCX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и PUDZX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и PUDZX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-21.53%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.20%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-17.98%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-21.53%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.59%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.31%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.47%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и PUDZX

Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.71%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

6.29%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.72%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

10.59%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

9.70%

+5.14%