PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 5.50% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с GWPAXNWQIX с FKINXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий RPFCX и NWQIX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.69

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.72

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.30

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

13.39

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.69

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между RPFCX и NWQIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и NWQIX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и NWQIX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-23.89%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-3.75%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-17.75%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-23.89%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.82%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.03%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.92%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и NWQIX

Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.97%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.98%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

4.54%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

5.66%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

6.32%

+8.52%