Сравнение RPF.TO с RUD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).
RPF.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и RUD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPF.TO и RUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 1.93% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | -0.58% | 7.31% | 22.78% | 19.01% | -7.35% | 31.62% | 8.82% | 19.60% | 1.05% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.58%.
RPF.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
RUD.TO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPF.TO и RUD.TO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RUD.TO в 0.43%.
Доходность на риск
RPF.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
RUD.TO
Сравнение RPF.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | RUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.63 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 0.98 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.01 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 4.08 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.63 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RPF.TO и RUD.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и RUD.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности RUD.TO в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 5.11% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.42% | 1.35% | 1.16% | 1.49% | 1.57% | 1.10% | 1.64% | 1.93% | 2.01% | 1.78% | 1.73% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и RUD.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и RUD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPF.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -29.89% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -12.79% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -28.33% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -8.63% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -3.99% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.17% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и RUD.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.57%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.83% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 10.12% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 18.61% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 15.39% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 15.55% | -3.11% |