PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с AFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и AFLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX

Сравнение комиссий RPELX и AFLIX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPELX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.06

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.30

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.83

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.49

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

14.58

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AFLIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.06

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.98

-0.05

Корреляция

Корреляция между RPELX и AFLIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и AFLIX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и AFLIX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-9.43%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.38%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-8.55%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.04%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.65%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.33%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и AFLIX

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RPELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.67%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

0.98%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

1.57%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

1.99%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

2.34%

+2.42%