PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%14.29%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий RPEAX и NWAUX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.38

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.59

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.66

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

1.53

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Корреляция

Корреляция между RPEAX и NWAUX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и NWAUX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и NWAUX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-21.07%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.57%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-21.07%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.22%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-6.85%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.83%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и NWAUX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.74%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

7.29%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

12.55%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

16.10%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.04%

+5.70%