PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMA с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMA с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROMA (Roma Green Finance Limited Ordinary Shares) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past year, ROMA returned 179.51% vs 89.02% for TQQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROMA и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMA показывает доходность 368.05%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 39.27%.

ROMA

1 день
-5.04%
1 месяц
5.05%
С начала года
368.05%
6 месяцев
307.73%
1 год
179.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMA и TQQQ

2026 (YTD)20252024
ROMA
Roma Green Finance Limited Ordinary Shares		368.05%116.67%-92.20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%64.60%

Correlation

The correlation between ROMA and TQQQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roma Green Finance Limited Ordinary Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

ROMA vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMA
Ранг доходности на риск ROMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROMATQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.68

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.11

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.42

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

7.68

-2.80

ROMA vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMA и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROMA и TQQQ

Максимальная просадка ROMA за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMA и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.15%

-81.66%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.12%

-36.97%

-32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.50%

-15.96%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.72%

-18.49%

-60.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.98%

11.64%

+25.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMA и TQQQ

Текущая волатильность для Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) составляет 25.64%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что ROMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

27.27%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.83%

43.24%

+106.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.39%

53.35%

+121.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

162.04%

67.41%

+94.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

162.04%

66.31%

+95.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMA и TQQQ

ROMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROMA
Roma Green Finance Limited Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.28%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ROMA and TQQQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to ROMA (25.64%). In terms of maximum drawdown, ROMA dropped -95.15% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMA и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор