PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMA с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMA с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ROMA и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMA и TQQQ

2026 (YTD)20252024
ROMA
Roma Green Finance Limited Ordinary Shares		153.25%116.67%-73.10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%63.53%

Доходность по периодам

С начала года, ROMA показывает доходность 153.25%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.

ROMA

1 день
6.73%
1 месяц
100.00%
С начала года
153.25%
6 месяцев
48.61%
1 год
428.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roma Green Finance Limited Ordinary Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

ROMA vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMA
Ранг доходности на риск ROMA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMATQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.72

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.41

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

1.41

+5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

4.28

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMA vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMA на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMA и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMATQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.72

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.65

-0.53

Корреляция

Корреляция между ROMA и TQQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMA и TQQQ

ROMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROMA
Roma Green Finance Limited Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ROMA и TQQQ

Максимальная просадка ROMA за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMA и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-81.66%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.12%

-36.97%

-32.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.61%

-28.08%

-30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.98%

-18.66%

-42.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.16%

12.13%

+21.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMA и TQQQ

Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) имеет более высокую волатильность в 90.00% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что ROMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

90.00%

19.74%

+70.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.45%

38.50%

+107.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.77%

67.35%

+108.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

160.21%

66.53%

+93.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.21%

65.83%

+94.38%