PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

ROM и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ROM и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
ROM
ProShares Ultra Technology		-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%62.24%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий ROM и XTAP

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

ROM
ProShares Ultra Technology
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

ROM vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

9.78

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между ROM и XTAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и XTAP

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и XTAP

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-22.13%

-61.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-11.83%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

0.00%

-26.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-3.57%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

1.73%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и XTAP

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

0.77%

+15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

2.52%

+30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

14.33%

+39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

14.60%

+36.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

14.60%

+34.90%