Сравнение ROM с BRKL
ROM (ProShares Ultra Technology) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ROM is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ROM charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности ROM и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 68.85%
- С начала года
- 54.22%
- 1 год
- 82.51%
- 3 года*
- 50.06%
- 5 лет*
- 22.37%
- 10 лет*
- 38.51%
- Всё время*
- 24.35%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $9.10M | $7.79M | $10.49M |
Сравнение доходности по годам ROM и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 1.14% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between ROM and BRKL is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. BRKL — Ранг доходности на риск
ROM
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROM c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROM | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROM и BRKL
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -7.03% | -76.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | 0.00% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -3.57% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 29.20% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.46% | 29.20% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 29.20% | +21.47% |
Сравнение комиссий ROM и BRKL
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и BRKL
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.06% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and BRKL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.
ROM has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: ProShares and Corgi. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для ROM и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор