Сравнение ROLG.L с BTC-USD
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) is Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ROLG.L returned 13.22%/yr vs 15.79%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.90%.
ROLG.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.53%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -26.90%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 57.22%
Сравнение доходности по годам ROLG.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 24.53% | 8.66% | 6.32% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -30.50% |
BTC-USD Bitcoin | -26.90% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -42.20% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ROLG.L
BTC-USD
Сравнение ROLG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLG.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.89 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -1.42 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и BTC-USD
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -84.19% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -52.30% | +39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -52.30% | +27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -73.24% | +48.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -48.69% | +41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -40.56% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 30.55% | -26.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) составляет 4.17%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 8.86% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 34.09% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 34.66% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 43.80% | -21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 55.37% | -33.75% |
Часто задаваемые вопросы
ROLG.L and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор