PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ROLG.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) is Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.81%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-42.05%

Correlation

The correlation between ROLG.L and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Bitcoin

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ROLG.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
-0.88

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-1.16

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.87

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

-0.73

+7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

-1.29

+19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

-0.88

+3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.15

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и BTC-USD

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-84.19%

+61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-49.84%

+43.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-49.84%

+36.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-73.24%

+53.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-48.61%

+44.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-40.27%

+31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

33.73%

-31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) составляет 5.90%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

10.36%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

33.53%

-19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

34.70%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

44.81%

-27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

56.03%

-39.05%

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор