PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROGSX с GTTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) and GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ROGSX returned 20.01%/yr vs 7.80%/yr for GTTIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROGSX charges 0.92%/yr vs 0.90%/yr for GTTIX.

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 20.01% против 7.80% соответственно.

ROGSX

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.07%
1 год
37.98%
3 года*
27.73%
5 лет*
15.36%
10 лет*
20.01%

GTTIX

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.96%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.95%
1 год
31.91%
3 года*
22.38%
5 лет*
6.53%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROGSX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		16.36%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		12.42%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%

Correlation

The correlation between ROGSX and GTTIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.72

The correlation between ROGSX and GTTIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с QQQROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с VGTROGSX с WOGSXROGSX с XLKROGSX с PRGTX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с STPAXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с WIREXGTTIX с PRGTX

Доходность на риск

ROGSX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROGSXGTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.32

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.32

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.74

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

9.20

-0.03

ROGSX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и GTTIX

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и GTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROGSXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-39.84%

-53.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-9.08%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-15.74%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-39.84%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-39.84%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-6.14%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.52%

-8.14%

-43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.68%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и GTTIX

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROGSXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.22%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

11.40%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

14.67%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

16.52%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

16.44%

+6.14%

Сравнение комиссий ROGSX и GTTIX

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и GTTIX

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности GTTIX в 15.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		15.95%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		5.61%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%

Часто задаваемые вопросы

ROGSX and GTTIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROGSX has higher volatility (8.18%) compared to GTTIX (6.22%). In terms of maximum drawdown, ROGSX dropped -92.96% vs GTTIX's -39.84%.

GTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROGSX и GTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор