Сравнение ROCY с ARMW
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 261.96% |
Correlation
The correlation between ROCY and ARMW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ROCY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.11 | 4.33 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и ARMW
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -48.47% | +45.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.75% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -26.42% | +26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 88.57% | -77.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 88.57% | -77.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 88.57% | -77.72% |
Сравнение комиссий ROCY и ARMW
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и ARMW
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and ARMW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор