Сравнение ROCQ с COSW
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и COSW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | -2.07% |
Correlation
The correlation between ROCQ and COSW is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ROCQ c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.49 | 0.01 | +7.48 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и COSW
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -16.24% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -14.62% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.17% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 26.10% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.10% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.10% | -9.97% |
Сравнение комиссий ROCQ и COSW
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и COSW
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and COSW have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 2.02% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while COSW is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор