PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с NXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 1.26%/yr vs 16.13%/yr for NXTG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 34.95%.

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и NXTG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-18.37%

Correlation

The correlation between ROBT and NXTG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between ROBT and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и NXTG

Секторы
ROBT
NXTG

Технологии

58.6%
71.2%

Промышленность

20.1%
4.2%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
18.1%

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
58.6%
NXTG
71.2%

Промышленность

ROBT
20.1%
NXTG
4.2%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
NXTG

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
NXTG
0.4%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
NXTG
18.1%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
NXTG

-

Энергетика

ROBT
1.3%
NXTG

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
NXTG

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

NXTG

-

Недвижимость

ROBT

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

ROBT

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLCNXTG с ICLN

Доходность на риск

ROBT vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.36

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.00

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.86

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

12.81

-11.23

ROBT vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и NXTG

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-33.61%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-13.40%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-17.75%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-33.61%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-13.40%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-7.92%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.03%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и NXTG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.43%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.57%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

19.46%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

21.89%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

18.70%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

19.07%

+6.48%

Сравнение комиссий ROBT и NXTG

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и NXTG

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NXTG в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and NXTG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (7.57%) compared to ROBT (6.43%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs NXTG's -33.61%.

On 5-year performance, NXTG leads with 16.13% vs 1.26% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NXTG has performed better with a 16.13% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор