PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ROBT с NXTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBT с NXTG

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG).

ROBT и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBT или NXTG.

Корреляция

Корреляция между ROBT и NXTG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ROBT и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-6.48%
ROBT
NXTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBT:

-0.54

NXTG:

0.09

Коэф-т Сортино

ROBT:

-0.63

NXTG:

0.27

Коэф-т Омега

ROBT:

0.92

NXTG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ROBT:

-0.37

NXTG:

0.10

Коэф-т Мартина

ROBT:

-2.07

NXTG:

0.48

Индекс Язвы

ROBT:

7.07%

NXTG:

3.69%

Дневная вол-ть

ROBT:

27.15%

NXTG:

19.10%

Макс. просадка

ROBT:

-44.47%

NXTG:

-33.61%

Текущая просадка

ROBT:

-35.41%

NXTG:

-12.98%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью -7.29%.

ROBT

С начала года

-16.12%

1 месяц

-9.98%

6 месяцев

-13.95%

1 год

-12.77%

5 лет

6.14%

10 лет

N/A

NXTG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-8.63%

1 год

3.56%

5 лет

11.64%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust Indxx NextG ETF

Сравнение комиссий ROBT и NXTG

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

NXTG
First Trust Indxx NextG ETF
График комиссии NXTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NXTG: 0.70%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBT: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBT и NXTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг риск-скорректированной доходности ROBT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг риск-скорректированной доходности NXTG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBT c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROBT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBT: -0.41
NXTG: 0.33
Коэффициент Сортино ROBT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBT: -0.43
NXTG: 0.60
Коэффициент Омега ROBT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROBT: 0.95
NXTG: 1.08
Коэффициент Кальмара ROBT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBT: -0.28
NXTG: 0.36
Коэффициент Мартина ROBT, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBT: -1.55
NXTG: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.33
ROBT
NXTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и NXTG

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NXTG в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.80%0.68%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust Indxx NextG ETF		1.63%1.51%2.15%2.04%0.78%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и NXTG

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и NXTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-10.58%
ROBT
NXTG

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и NXTG

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
12.97%
ROBT
NXTG

Пользовательские портфели с ROBT или NXTG

Sector ETFs holder
-11%
YTD
TAN
PAVE
NXTG
INDS
IYK
ITB
AIRR
KCE
XLV
FDIS
SMH
Lean VTI
-11%
YTD
VDC
XLV
AVUV
QQQM
SMH
SCHD
ROBT
USFR
LMBS
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
366

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
338