PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с AGIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с AGIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both Artificial Intelligence funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и AGIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у AGIQ с доходностью 11.47%.

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%

AGIQ

1 день
-0.31%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
17.08%
С начала года
11.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGIQ

SoFi Agentic AI ETF
$105.58K$103.32K$180.37K

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

Сравнение доходности по годам ROBT и AGIQ

2026 (YTD)2025
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%3.88%
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		11.47%13.79%

Correlation

The correlation between ROBT and AGIQ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов ROBT и AGIQ

Секторы
ROBT
AGIQ

Технологии

53.3%
56.0%

Промышленность

23.1%
14.9%

Здравоохранение

8.8%
13.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.0%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
53.3%
AGIQ
56.0%

Промышленность

ROBT
23.1%
AGIQ
14.9%

Здравоохранение

ROBT
8.8%
AGIQ
13.4%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
AGIQ
9.5%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
AGIQ
6.0%

Энергетика

ROBT
1.6%
AGIQ

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
AGIQ

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.2%
AGIQ

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

AGIQ

-

Недвижимость

ROBT

-

AGIQ

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

AGIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

SoFi Agentic AI ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с AISAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с ARMHAGIQ с TIME

Доходность на риск

ROBT vs. AGIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBT c AGIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTAGIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

—

—

ROBT vs. AGIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и AGIQ

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и AGIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTAGIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-19.72%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.27%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-6.22%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и AGIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTAGIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

24.02%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

24.02%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

24.02%

+1.53%

Сравнение комиссий ROBT и AGIQ

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и AGIQ

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AGIQ в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.81%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ROBT and AGIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index. They also come from different issuers: First Trust and SoFi. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.69% for AGIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и AGIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор